Университет Юго-Восточной Европы (Республика Македония)


Аннотация: Рассмотрены различные способы и задачи оптимизации инвестиционного портфеля, которые связаны с методами анализа входящей информации: множественность возможностей инвестора и его осведомленность (интуитивный анализ), ситуации развития экономической среды (фундаментальный анализ) и подходы, также подготовка исходных данных для анализа – статистические и прогнозные модели (технический анализ). Была рассмотрена проблема создания многошаговой модели управления инвестиционным портфелем – модель минимизации общего, за возможный прогнозный горизонт, риска, с использованием теории множителей Лагранжа и методов прогнозирования.

Ключевые слова: управление инвестиционным портфелем, минимизация риска, диверсификация инвестиций, множители Лагранжа, многошаговая модель.

 

 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)