Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 30 вересня 2015).

Анотація: Розглянуто різні способи та задачі оптимізації інвестиційного портфеля, котрі  пов’язані із способами аналізу вхідної інформації: множинність можливостей інвестора та його поінформованість (інтуїтивний аналіз), ситуації розвитку економічного середовища (фундаментальний аналіз) та підходи і підготовка вхідних даних для аналізу – статистичні та прогнозні моделі (технічний аналіз). Було розглянуто проблему створення багатокрокової моделі  управління інвестиційним портфелем – модель мінімізації загального, за можливий прогнозний горизонт, ризику, що зроблено за використання теорії множників Лагранжа та методів прогнозування.

Ключові слова: управління інвестиційним портфелем, мінімізація ризику, диверсифікація інвестицій,множники Лагранжа, багатокрокова модель.