Выпуск №9 (Июнь)

https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-9

XLI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки», 30.05.2019 (Совместная конференция с Международным научным центром развития науки и технологий)

XL Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки», 28.03.2019 (Совместная конференция с Международным научным центром развития науки и технологий)

МНПК "Цифровая трансформация и инновации в экономике, праве, государственном управлении, науке и образовательных процессах", 18-21.03.2019

XXXIX Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки», 27.02.2019 (Совместная конференция с Международным научным центром развития науки и технологий)

XIII Международная научно-практическая конференция «Научный диспут: вопросы экономики и финансов», 31.01.2019 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

XXXVIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки», 30.01.2019 (Совместная конференция с Международным научным центром развития науки и технологий)

XXXVІI Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 28.12.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

XXXVI Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 29.11.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

XIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и финансов», 31.10.2018 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

XXXV Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 30.10.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

XXXIV Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 28.09.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ХXXIII Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 30.08.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ХXXII Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 31.07.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

XII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и финансов», 31.07.2018 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХXXI Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 29.06.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ХІ Международная научно-практическая конференция «Глобальные проблемы экономики и финансов», 31.05.2018 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

XXХ Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 30.05.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

XXIХ Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 30.04.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ХХVIІІ Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 29.03.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ІІІ МНПК "Экономика, финансы и управление в XXI веке: анализ тенденций и перспективы развития", 19-22.03.2018 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

X Международная научно-практическая конференция «Глобальные проблемы экономики и финансов», 28.02.2018 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХХVІІ Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 27.02.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ХХVІ Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 30.01.2018 (Совместная конференция с Международным научным центром)

XІІ Международная научно-практическая конференция «Научный диспут: вопросы экономики и финансов», 29.12.2017 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХХV Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 28.12.2017 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ХХІV Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 29.11.2017 (Совместная конференция с Международным научным центром)

XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и финансов», 31.10.2017 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

XІ Международная научно-практическая конференция «Научный диспут: вопросы экономики и финансов», 29.09.2017 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХХIІІ Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 28.09.2017 (Совместная конференция с Международным научным центром)

X Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и финансов», 31.07.2017 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХXII Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 28.07.2017 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ХXI Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 29.06.2017 (Совместная конференция с Международным научным центром)

IX Международная научно-практическая конференция «Глобальные проблемы экономики и финансов», 31.05.2017 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХX Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 30.05.2017 (Совместная конференция с Международным научным центром)

"Тенденции развития национальных экономик: экономическое и правовое измерение" 18-19.05.2017 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом и ККИБиП)

ХIX Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 27.04.2017 (Совместная конференция с Международным научным центром)

IX Международная научно-практическая конференция "Научный диспут: вопросы экономики и финансов", 31.03.2017 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХVIII Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 30.03.2017 (Совместная конференция с Международным научным центром)

МНПК "Экономика, финансы и управление в XXI веке: анализ тенденций и перспективы развития", 20–23.03.2017 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

VIII Международная научно-практическая конференция "Глобальные проблемы экономики и финансов", 28.02.2017 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХVII Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 27.02.2017 (Совместная конференция с Международным научным центром)

VIII Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы экономики и финансов", 31.01.2017 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХVI Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 30.01.2017 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ХV Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 28.12.2016 (Совместная конференция с Международным научным центром)

VIII Международная научно-практическая конференция "Научный диспут: вопросы экономики и финансов", 28.12.2016 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

VII Международная научно-практическая конференция "Глобальные проблемы экономики и финансов", 30.11.2016 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХІV Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 29.11.2016 (Совместная конференция с Международным научным центром)

VII Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы экономики и финансов", 31.10.2016 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХІІІ Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 28.10.2016 (Совместная конференция с Международным научным центром)

VII Международная научно-практическая конф. «Научный диспут: вопросы экономики и финансов», 30.09.2016 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ХІІ Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 29.09.2016 (Совместная конференция с Международным научным центром)

XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки», 30.08.2016 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ІV Международная научно-практическая конф. "Экономика и управление в XXI веке: анализ тенденций и перспектив развития", 29.07.2016 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

X Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современной науки", 28.07.2016 (Совместная конференция с Международным научным центром)

VІ Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы экономики и финансов", 30.06.2016 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ІX Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современной науки", 29.06.2016 (Совместная конференция с Международным научным центром)

VI Международная научно-практическая конференция "Научный диспут: вопросы экономики и финансов", 31.05.2016 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

VIIІ Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современной науки", 30.05.2016 (Совместная конференция с Международным научным центром)

V Международная научно-практическая конференция "Глобальные проблемы экономики и финансов", 29.04.2016 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

VIІ Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современной науки", 28.04.2016 (Совместная конференция с Международным научным центром)

VІ Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современной науки", 31.03.2016 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ІI Международная научно-практическая конф. "Экономика и управление в XXI веке: анализ тенденций и перспектив развития", 30.03.2016 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

V Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы экономики и финансов", 21-24.03.2016 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

V Международная научно-практическая конференция "Научный диспут: вопросы экономики и финансов", 26.02.2016 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

II Международная научно-практическая конференция: "Научный диспут: актуальные вопросы медицины" 20.02.2016 (Совместная конференция с Международным научным центром)

ІV Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современной науки", 29.12.2015 (Совместная конференция с Международным научным центром)

IV Международная научно-практическая конференция "Глобальные проблемы экономики и финансов", 28.12.2015 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

IV Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы экономики и финансов", 30.11.2015 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

IV Международная научно-практическая конференция "Научный диспут: вопросы экономики и финансов", 29.10.2015 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

Международная научно-практическая конференция: "Научный диспут: актуальные вопросы медицины" 28.10.2015 (Совместная конференция с Международным научным центром)

III Международная научно-практическая конференция "Глобальные проблемы экономики и финансов", 30.09.2015 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

III Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы экономики и финансов", 31.08.2015 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ІІІ Международная научно-практическая конференция "Научный диспут: вопросы экономики и финансов", 30.06.2015 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

ІІ Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы современной науки", 29.06.2015 (Совместная конференция с Международным научным центром)

II Международная научно-практическая конференция "Глобальные проблемы экономики и финансов", 28.05.2015 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

Актуальные проблемы экономики и финансов, 29.04.2015 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

Научный диспут: вопросы экономики и финансов, 31.03.2015 (Совместная конференция с Финансово-экономическим научным советом)

Актуальные проблемы современной науки, 27.03.2015 (Совместная конференция с Международным научным центром)

Глобальные проблемы экономики и финансов, 27.02.2015 (Совместная конференция с финансово-экономическим научным советом)



Кухарєв С. О., Олексієнко Г. О. Моделі прогнозування часових рядів на прикладі вартості акцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Технические науки
Скачать статью (pdf)

Технічні науки

УДК 004.942

Кухарєв Сергій Олександрович

асистент кафедри математичних методів системного аналізу

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кухарев Сергей Александрович

ассистент кафедры математических методов системного анализа

 Национальный технический университет Украины

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Kukhariev Serhii

assistant of Department of Mathematical Methods of System Analysis

National Technical University of Ukraine

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Олексієнко Ганна Олегівна

студент

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Олексиенко Анна Олеговна

 студент

 Национального технического университета Украины

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Oleksiienko Hanna

Student of the

National Technical University of Ukraine

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ПРИКЛАДІ ВАРТОСТІ АКЦІЙ

 МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ПРИМЕРЕ СТОИМОСТИ АКЦИЙ

TIME SERIES FORECASTING MODELS FOR SHARE PRICES

Анотація. В даній роботі розглянуті методи для прогнозування часових рядів – методи згладжування, авторегресії та нейронних мереж.

Ключові слова: часовий ряд, авторегресія, згладжування, нейронні мережі, згорткові нейронні мережі, рекурентні нейронні мережі.

Аннотация. В данной работе рассмотрены методы для прогнозирования временных рядов - методы сглаживания, авторегрессии и нейронных сетей.

Ключевые слова: временной ряд, авторегрессия, сглаживание, нейронные сети, сверточные нейронные сети, рекуррентные нейронные сети.

Summary. This paper describes methods for forecasting time series - smoothing methods, auto regression and neural networks.

Key words: time series, autoregression, smoothing, neural networks, convolutional neural networks, recurrent neural networks.

Вступ. Фондовий ринок є однією з найважливіших сфер ринкової економіки, оскільки він надає компаніям доступ до капіталу, дозволяючи інвесторам купувати акції в компанії. Оскільки ціна акцій постійно коливається, передбачення того, як буде поводитись фінансовий ринок, є нагальною задачею для економістів. Задача є актуальною для всієї міжнародної економіки, оскільки можливість точного передбачення вартості акцій тісно пов’язано з отриманням фінансового прибутку, а також зі зменшенням інвестиційного ризику та захисту інвестиційних прибутків від волатильності ринку.

Метою даної роботи є аналіз методів прогнозування часових рядів та виявлення на цій основі параметрів впливу на точність деяких моделей, що використовуються для прогнозування вартості акцій.

Для виконання роботи було взято дані про акції компанії Google з офіційного сайту американського біржового ринку NASDAQ за 5 років, починаючи з 1 квітня 2014 року. Датасет представляє з себе щоденну інформацію про ціну на акцій на початку та в кінці дня, максимальну та мінімальну вартість акції за день, та кількість проданих акцій.

В якості метрики для оцінки точності прогнозу для даної роботи було обрано метрики MAE (Mean Absolute Error) та MSE (Mean Squared Error), які можуть набувати значення від 0 до ∞, і не враховують напрямок помилок. Чим менше значення приймає показник, тим точнішим є прогноз. MAE вимірює середню абсолютну величину помилок у наборі прогнозів для безперервних змінних. MAE є лінійною оцінкою, що означає, що всі індивідуальні відмінності зважуються однаково в середньому. MSE є середнім квадратичним відхиленням похибки прогнозу. Оскільки помилки підносяться до квадрату перед тим, як вони усереднюються, MSE надає відносно високу вагу великим похибкам. Це означає, що MSE є найбільш корисним, коли великі помилки особливо небажані, що відповідає цілям даної роботи.

Згладжування – це важливий і широко поширений метод прогнозування фінансових ринків. Як правило, різні методи згладжування базуються на концепції ковзних середніх. Це допомагає зменшити вплив випадкового компонента у часовому ряді. Загальна формула для зваженого середнього

де - число попередніх моментів часу, що було взяти до уваги при побудові прогнозу,

- реальні значення показника в момент часу,

- ваговий коефіцієнт для - того компоненту ряду[1].

У випадку простого ковзного середнього вагові коефіцієнти дорівнюють одиниці, а у випадку експоненціально зваженого ковзного середнього коефіцієнти задаються як. Таким чином більший акцент робиться на останні точки даних.

Метод ковзного середнього було реалізовано для різних значень параметру - кількості попередніх моментів часу, що було взяти до уваги при побудові прогнозу (рис. 1). Було перевірено, що при зменшенні довжини вікна модель показує більш точний результат на тестовій вибірці, що вказує на те, що найостанніші є дані найбільш впливові при прогнозуванні, тобто прогноз при врахуванні останніх 5 днів є більш точним, ніж прогноз, в якому враховуються останні 20 днів.

Рис. 1. Графік прогнозу простого ковзного середнього

Для експоненційного ковзного середнього (рис. 2) параметром є рівень згладжування - коефіцієнт α, що являє собою ступінь зменшення зважування від 0 до 1. Чим менший рівень згладжування, тим точніший є прогноз, оскільки кожне попереднє значення важить більше.

Рис. 2. Графік прогнозу методом експоненціального ковзного середнього

Для даних з чітко вираженим трендом, що відповідає вхідним даним роботи, метод подвійного експоненціальне згладжування, що є рекурсивним застосуванням експоненційного фільтра двічі, дає кращий результат. Цей метод передбачав задання додатково параметру β, який відповідає за згладжування тренду (рис. 3). Комбінація пари α та β коригувало точність та якість прогнозу.

Рис. 3. Графік прогнозу методом подвійного експоненціального ковзного середнього

Результати реалізації усіх методів згладжування зведені до таблиці 1.

Таблиця 1

 Результати реалізації методів згладжування

Метод

Характерні параметри

Test MSE

Test MAE

Ковзне середнє

Вікно N = 30

0.0029

0.0455

Вікно N = 10

0.0012

0.0281

Вікно N = 5

0.0005

0.0180

Експоненціальне ковзне середнє

Рівень згладжування α = 0.1

0.0018

0.0340

Рівень згладжування α = 0.2

0.0011

0.0259

Рівень згладжування α = 0.6

0.00049

0.0165

Подвійне експоненціальне ковзне середнє

α = 0.1, 

0.00244

0.0388

α = 0.2, 

0.00163

0.0322

α = 0.6, 

0.00054

0.0177

Модель авторегресії є ефективним інструментом для розуміння і прогнозування майбутніх значень часового ряду, яка включає в себе регресування змінної по значеннях ряду у минулому. Авторегресивні частини цих моделей описують, як послідовні спостереження в часі впливають один на одного, тоді як частини ковзних середніх захоплюють деякі можливі неспостережувані потрясіння.

Модель ARMA характеризує стохастичний процес за допомогою двох компонентів - авторегресії (AR) та ковзного середнього (MA). Частина AR передбачає регресування змінної на власні минулі значення. Частина MA включає моделювання похибки як лінійної комбінації похибок, що відбуваються в минулому. Позначення ARMA(p, q) характеризує модель з p авторегресійними компонентами і q компонентами для ковзного середнього:

де - параметри моделі,

 - білий шум.

Для застосування моделі ARIMA використовуються формули моделі ARMA, проте на вхід замість подається, і задається додатковий параметр, який вказує на кількість разів, коли до вхідних спостережень було застосовано диференціювання. Для розглянутих методів авторегресії коефіцієнт Акайке дозволив програмно обрати модель, що дає найкращий прогноз. Отже, у випадку даного датасету це виявилась модель ARIMA(2,1,1). Результати виконання усіх трьох методів зведені в одну порівняльну таблицю 2.

Таблиця 2

Результати реалізації методів авторегресії

Метод

Характерні параметри

Test MSE

Test MAE

Проста модель авторегресії

p = 2

0.000347

0.013322

Модель авторегресії — ковзного середнього

p =3 , q =1

0.000348

0.013346

Модель авторегресії — інтегрованого ковзного середнього

p = 2, q = 1 , d = 1

0.000345

0.013335

Штучні нейронні мережі мають перевагу в прогнозуванні часових рядів, оскільки мають потенціал для вирішення складних проблем прогнозування. Важлива особливість ANN стосовно застосування до проблем прогнозування часових рядів полягає в здатності нейронних мереж до нелінійного моделювання, без будь-якого припущення про статистичний розподіл часового ряду. Кожна модель адаптивно формується на основі даних. З цієї причини штучні нейронні мережі керуються даними та є самоадаптивними за своєю природою [2]. Загальна структура штучної нейронної мережі ґрунтується на сукупності з'єднаних вузлів - нейронів. Вихідне значення нейронної мережі математично задається так:

де – кількість вхідних змінних,

– кількість прихованих вузлів,

– вагові коефіцієнти,

– випадковий шум.

Найпростішим видом нейронної мережі є одношарова персептронна мережа (в загальному випадку багатошаровий перцептрон Румельхарта), яка складається з одного шару вихідних вузлів, а входи подаються безпосередньо на виходи через ряд ваг. Універсальна теорема апроксимації для нейронних мереж стверджує, що кожну безперервну функцію, яка відображає інтервали дійсних чисел до деякого вихідного інтервалу дійсних чисел, можна апроксимувати довільно тісно багатошаровим персептроном лише одним прихованим шаром [3]. Основною характеристикою багатошарового перцептрону є його архітектура, а саме кількість прихованих шарів, вузлів та активуючі функції. Також, оскільки результат навчання частково залежить від ініціалізації змінних, кожна модель тренувалась окремо 5 разів, та всі характеристики для порівняльної таблиці є усередненими значеннями. Для більш глибокого дослідження моделі в роботі було реалізовано 5 архітектур, точність кожної з яких наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Результати навчання MLP

#

Модель

Кількість параметрів

Training MAE

Training MSE

Test MAE

Test MSE

Алгоритм

Активація

1

MLP

20-10-1

221

0.0645

 

0.0074

0.090

 

0.014

 

adam

relu

2

MLP

20-20-1

441

0.0462

0.0038

0.052

0.005

adam

relu

3

MLP

20-100-1

2201

0.0438

 

0.0038

 

0.037

 

0.002

 

adam

relu

4

MLP

20-100-1

2201

0.0035

 

0.0428

 

0.032

 

0.002

 

adam

tanh

5

MLP

20-100-1

2201

0.0668

 

0.0078

 

0.093

 

0.014

 

sgd

relu

За результатами цієї порівняльної таблиці цілком простежується залежність якості прогнозу від кількості вузлів у прихованому шарі, методу оптимізації та функції активації. Найкращий результат показала модель MLP 20-100-1 с методом оптимізації Adam, та гіперболічним тангенсом в ролі активуючої функції. Наведемо графік похибки прогнозу вартості акції на тестовій вибірці (рис. 4).

Згорткова нейронна мережа – це тип штучної нейронної мережі, в якій картина зв'язності між її нейронами натхненна організацією зорової кори тварини, окремі нейрони якої розташовані таким чином, що вони реагують на перекриваються області поля. Головною перевагою згорткових нейронних мереж є те, що ми використовуємо згорткові шари, щоб виявити ознаки мережі, що дозволяє тренувати нейронну мережу без складної попередньої обробки, оскільки корисні функції будуть вивчені під час навчання [3]. На відміну від багатошарового перцептрони, згорткові нейронні мережі мають складнішу структуру, оскільки вимагають калібрувати кількість та тип шарів, кількість вузлів в кожному шарі, метод оптимізації, функцію активації та кількість фільтрів. Отже позначення CNN-20-200-3 буде позначати 20 вузлів на вхід як перший шар, 200 фільтрів розміром 3х3, MaxPooling шар та 2 fully-connected шарів. В даній роботі було протестовано 5 різних архітектур CNN, які показали наступні результати таблиці 4:

Рис. 4. Графік похибки MLP-20-100-1

Таблиця 4

Результати навчання CNN

#

Модель

Кількість параметрів

Training MAE

Training MSE

Test MAE

Test MSE

Алгоритм

Функція активації

1

CNN

20-256-3

199,937

0.0212

 

9.4573e-04

0.1243

 

0.0216

 

adam

relu

2

CNN

20-256-5

201,367

0.0182

 

7.4266e-04

0.174

0.0388

adam

relu

3

CNN

10-256-3

198,657

0.0238

0.0011

 

0.096

0.0137

 

adam

relu

4

CNN

20-256-3

199,937

0.0513

0.0050

0.29

0.110

sgd

relu

5

CNN

20-500-3

756,501

0.0515

0.0050

0.2592

0.0890

sgd

relu

Найкращий результат показала модель CNN 20-256-3 с методом оптимізації Adam, та активуючій функцією ReLU.

Рекурентна нейронна мережа - це будь-яка штучна нейронна мережа, нейрони якої передають сигнали зворотного зв'язку один одному. Ідея RNN полягає у використанні послідовної інформації. У традиційній нейронній мережі ми припускаємо, що всі входи (і виходи) незалежні один від одного. Але для багатьох завдань це не найкраща ідея. RNN називаються рекурентними нейронними мережами, тому що вони виконують одне і те ж завдання для кожного елемента послідовності, при цьому вихідні дані залежать від попередніх обчислень [4]. Цей тип нейронних мереж цілком підходить для прогнозування вартості акцій, оскільки майбутні кроки можуть залежати від минулих.

Для реалізації прогнозування рекурентних нейронних мереж було обрано модель LSTM (Long Short-Term Memory Units). LSTM допомагають зберегти помилку, яку можна розповсюджувати через час і шари. Підтримуючи більш постійну помилку, вони дозволяють повторним мережам продовжувати вивчати протягом багатьох кроків часу[4]. Для аналізу параметрів впливу на прогноз вартості акцій було реалізовано 5 варіантів архітектуру LSTM, які було зведено в наведену нижче таблицю 4. Позначення LSTM-20-30-30-30-1 використовувалось для визначення нейронної мережі LSTM, з початковими даними за 20 днів назад, кількістю вузлів 30 на першому, другому та третьому шарі LSTM та одним fully-connected шаром з отриманим виходом з одного елементу.

Таблиця 5

 Результати навчання LSTM

#

Модель

Кількість параметрів

Training MAE

Training MSE

Test MAE

Test MSE

Алгоритм

Актвація

1

LSTM

20-30-30-30-1

18,631

0.0074

1.0564e-04

0.0198

0.0005

adam

relu

2

LSTM

20-30-30-40-1

22,681

0.0079

1.8716e-04

0.0188

0.0005

adam

relu

3

LSTM

30-30-30-30-1

18,631

0.0106

1.9467e-04

0.0159

0.0004

adam

relu

4

LSTM

10-30-30-30-1

18,631

0.0099

 

1.7086e-04

0.0150

0.0003

adam

relu

5

LSTM

10-30-30-30-1

18,631

0.0082

1.2895e-04

0.01522

0.00036

sgd

relu

Найкращий результат показала модель LSTM 10-30-30-30-1 с методом оптимізації Adam, та активуючею функцією ReLU та з найменшим вікном - лагом.

Висновки. У цьому дослідженні порівнювалися показники прогнозування між нейромережею та методом прогнозування класичних часових рядів, а саме вартістю акцій компанії на фондовій біржі. Проведений аналіз показав, що моделі нейронних мереж, наведені в даному дослідженні, показали дуже набагато кращу здатність точного прогнозування, і отже підтвердив перспективність та доцільність використання штучних нейронних мереж для подальшого дослідження їх застосування на фінансових ринках. На точність прогнозу моделі впливали різні фактори, залежно від її архітектури та вхідних даних.

Загалом аналіз виконання класичних алгоритмів та алгоритмів машинного навчання можна звести у порівняльну таблицю 6.

Таблиця 6

 Порівняльна таблиця реалізованих методів

Моделі

Переваги

Недоліки

Згладжування

Здатність обробляти тенденції змінних рівнів і компоненти сезонності

Вразливі до екстремальних значень

Авторегресія

Можна легко автоматизувати

Сильні обмеження в припущеннях

Штучні нейронні мережі - ANN

Можливість обробки складних нелінійних шаблонів. Висока точність прогнозу

Потребує велику кількість даних.

Література

  1. Бідюк П.І. Аналіз часових рядів: навчальний посібник. К: Політехніка, 2010. 317 с.        
  2. Robert J. Van Eyden The Application of Neural Networks in the Forecasting of Share Prices. New York: Finance and Technology Publishing, 1996. 326 р.
  3. Di Persio L. Artificial Neural Networks architectures for stock price prediction: comparisons and applications. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUITS, SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING. 2016. Vol. 31, No. 10. Р. 404–405.
  4. K. Kamijo, T. Tanigawa. Stock price pattern recognition: A recurrent neural network approach. In Neural Networks in Finance and Investing. New Delhi: Probus Publishing Company, 1993. 370 с.