Анотація. У роботі проведено порівняльний аналіз деяких моделей авторегресії на прикладі нестаціонарних процесів у фінансово-економічній сфері.

Ключові слова: авторегресія, різницеві рівняння, процес з трендом, гетероскедастичний процес.