Економічні науки Українською Відкритий доступ
АRIMA-моделі: моделювання та прогнозування ціни акцій
Анотація
Моделювання динаміки та прогноз показників фінансового ринку викликає цікавість в його учасників та аналітиків, а також наукових колах. Реалізація завдання з дослідження показників ринку передбачає підбір відповідних методів, інструментів та ресурсів. Популярність та значна кількість апробацій належить саме технічному аналізу, який ґрунтується на візуальному аналізі часових рядів за допомогою побудови спеціальних діаграм та графічних моделей (фігур). Технічний аналіз носить суб’єктивний характер, а тому в його доповнення використовуються методи, що передбачають використання математичного апарату. ARIMA-модель показала свою ефективність у роботі з різними часовими рядами та стала потужним інструментом для отримання точних прогнозів. Алгоритм побудови такої моделі передбачає виконання ряду математичних розрахунків, які можуть викликати труднощі. Але завдяки сучасним програмним можливостям, наприклад, мови програмування R, статистичний аналіз часових рядів, а саме побудова ARIMA-моделі реалізується швидко та з можливістю отримання графічних та числових результатів. Саме тому побудова ARIMA-моделі за допомогою мови R для моделювання ціни акцій компанії має своє практичне значення, що дозволить також отримати прогноз та примати рішення під час операцій купівлі-продажу активів на фінансовому ринку. В роботі алгоритм побудови ARIMA-моделі реалізовано за допомогою середовища R-studio в 3 етапи (з послідовним використанням відповідних функцій бібліотеки) на прикладі часових рядів ціни акцій корпорації PepsiCo (щомісячні та щоденні дані). Побудовано графіки рядів, проведено тестування рядів на стаціонарність, сформовано припущення щодо значення параметрів моделі відповідно до попереднього аналізу, також задіяно автоматичний підбір параметрів та побудовано відповідні моделі. Всі побудовані моделі були перевірені на адекватність за допомогою відповідних тестів та критеріїв, а також якість апроксимації фактичних даних модельними. Отримано прогнозні значення, які представлено графічно в порівнянні з фактичними даними ціни акцій та розраховано точність прогнозу.
Ключові слова: АRIMA-модель; моделювання; прогноз; ціни акцій; Rstudio
English
ARIMA-models: modeling and forecasting prices of stocks
Abstract. Modeling the dynamics and forecasting of financial market indicators is of interest to its participants and analysts, as well as scientific circles. The implementation of the task of researching market indicators involves the selection of appropriate methods, tools and resources. The popularity and a significant number of approbations belongs to technical analysis, based on the visual analysis of time series using the construction of special charts and graphical models (figures). Technical analysis is subjective, therefore, in addition to it, methods are used that involve the use of a mathematical apparatus. ARIMA model has shown its effectiveness in working with different time series and has become a powerful tool for obtaining accurate forecasts. The algorithm for constructing such a model involves performing a number of mathematical calculations, which can cause difficulties. But thanks to modern software capabilities, for example, the R programming language, statistical analysis of time series, namely the construction of an ARIMA model, is implemented quickly and with the ability to obtain graphical and numerical results. That is why building an ARIMA model using the R language for modeling the price of a company's shares is of practical importance, which will allow you to get a forecast and make decisions during asset purchase and sale transactions in the financial market. In this work, the algorithm for constructing an ARIMA model is implemented using the R-studio environment in 3 stages (with the consistent use of the corresponding library functions) using the example of PepsiCo prices of stocks time series (monthly and daily data). The graphs of the series were constructed, the series were tested for stationarity, an assumption was made about the value of the model parameters according to the preliminary analysis, automatic selection of parameters was also used, and the corresponding models were built. All constructed models were tested for adequacy through appropriate tests and criteria, as well as the quality of approximation of the actual data by the model. Forecast values were obtained, presented graphically in comparison with the actual data of the share price, and the accuracy of the forecast was calculated.
Keywords: ARIMA model; modeling; forecast; prices of stocks; R-studio
Як цитувати
Петрова А. Ю., Дейнека М. О. АRIMA-моделі: моделювання та прогнозування ціни акцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7921
@article{internauka7921,
author = {Петрова, Анжела Юріївна and Дейнека, Маргарита Олександрівна},
title = {АRIMA-моделі: моделювання та прогнозування ціни акцій},
journal = {Науковий журнал «Економічна парадигма»},
year = {2022},
number = {2},
doi = {10.25313/2520-2294-2022-2-7921},
url = {https://www.inter-nauka.com/issues/economic2022/2/7921}
}
TY - JOUR AU - Петрова, Анжела Юріївна AU - Дейнека, Маргарита Олександрівна TI - АRIMA-моделі: моделювання та прогнозування ціни акцій JO - Науковий журнал «Економічна парадигма» PY - 2022 IS - 2 SN - 2520-2294 DO - 10.25313/2520-2294-2022-2-7921 UR - https://www.inter-nauka.com/issues/economic2022/2/7921 LA - uk ER -