Анотація: Розглянуто різні способи та задачі оптимізації інвестиційного портфеля, котрі пов’язані із способами аналізу вхідної інформації: множинність можливостей інвестора та його поінформованість (інтуїтивний аналіз), ситуації розвитку економічного середовища (фундаментальний аналіз) та підходи і підготовка вхідних даних для аналізу – статистичні та прогнозні моделі (технічний аналіз). Було розглянуто проблему створення багатокрокової моделі управління інвестиційним портфелем – модель мінімізації загального, за можливий прогнозний горизонт, ризику, що зроблено за використання теорії множників Лагранжа та методів прогнозування.
Ключові слова: управління інвестиційним портфелем, мінімізація ризику, диверсифікація інвестицій,множники Лагранжа, багатокрокова модель.